多元正态分布一个很好的性质就是，在对它进行任何的线性变换（加减和伸缩）后，所得到的多元分布依旧是正态的。

由于我们假设误差是独立同分布的正态分布，那么经过它们线性变换的因变量(y)以及参数估计(b)都是多元正态分布的。