在华为Mate 40 Pro手机上，要设置解锁后才能关机，你可以遵循以下步骤：

打开手机的“设置”应用程序。

在设置界面中，向下滑动并找到“安全和隐私”选项。点击进入该选项。

在安全和隐私界面中，找到并点击“屏幕锁定与密码”选项。

进入屏幕锁定与密码界面后，选择设置你想要的解锁方式（例如：图案、指纹、PIN码等）。

设置完解锁方式后，在同一页面上向下滑动找到“高级设置”选项，并点击进入该选项。

请注意，华为Mate 40 Pro的EMUI系统可能在不同版本中有所不同，因此具体的设置步骤可能会有些差异。上述步骤是基于常见的EMUI版本提供的，但如果你遇到任何问题或困难，建议查阅华为Mate 40 Pro的官方用户手册或联系华为技术支持以获取更准确的指导。

此外，我要提醒的是，解锁后才能关机这一功能主要是出于安全考虑，以防止手机在未经授权的情况下被关闭。但请注意，这并不会阻止强制关机，因为强制关机通常是通过长按电源键来完成的，不需要解锁手机。如果你想要防止未经授权的强制关机，可能需要考虑其他安全措施或应用程序锁定功能。