1、 首先提取沪深300指数(000300)从2005年至今的年收盘数据;
2、 然后提取国债指数(000012)从2005年至今的年收盘数据;
3、 两个指数组成50:50配置组合,每年年底最后一个交易日重新平衡一次。
通过以上3个步骤就完成策略的配置,每年仅需调仓一次。
沪深300指数,以2004年12 月31日为基日,基点为1000 点,至2020年6月30日收盘于4163.96点,历时15.5年累计上涨316.40%。计算复利年增长9.64%、月增长0.77%。
可以采用相对配对法进行叠加。
沪深300代表了股票市场的整体表现,而10年期国债则代表了债券市场的表现。
由于股票和债券市场的走势通常呈现相反的趋势,因此将沪深300和10年期国债进行叠加可以实现资产的分散化配置,降低风险。
具体操作上,可以根据个人风险偏好和投资目标选择不同权重的沪深300和10年期国债进行叠加,例如可以采用1:1的权重进行叠加。