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协整检验的滞后阶数怎么选择
时间:2025-05-04 01:52:25
答案

协整检验的滞后阶数这么选择

1、使用差分处理后的数据分析时,跳过协整检验直接用VAR模型拟合。

2、协整检验基于VECM模型。所以设置的滞后阶数是最佳滞后阶数(p)-1。

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