协方差矩阵是正定矩阵，不论是否正态，附机向量的协方差矩阵都是正定矩阵。
协方差矩阵：在统计学与概率论中，协方差矩阵是一个矩阵，其每个元素是各个向量元素之间的协方差。
是从标量随机变量到高维度随机向量的自然推广。
正定矩阵 ：在线性代数里，正定矩阵有时会简称为正定阵。
在双线性代数中，正定矩阵的性质类似复数中的正实数。
与正定矩阵相对应的线性算子是对称正定双线性形式，复域中则对应埃尔米特正定双线性形式。
协方差分析是建立在方差分析和回归分析基础之上的一种统计分析方法。
方差分析是从质量因子的角度探讨因素不同水平对实验指标影响的差异。
一般说来，质量因子是可以人为控制的。
回归分析是从数量因子的角度出发，通过建立回归方程来研究实验指标与一个或几个因子之间的数量关系。
但大多数情况下，数量因子是不可以人为加以控制的。
两个不同参数之间的方差就是协方差。
协方差在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。
而方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况。
协方差表示的是两个变量的总体的误差，这与只表示一个变量误差的方差不同。
如果两个变量的变化趋势一致，也就是说如果其中一个大于自身的期望值，另外一个也大于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是正值。
如果两个变量的变化趋势相反，即其中一个大于自身的期望值，另外一个却小于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是负值。